Handel med Bollinger Bands R. Bollinger Bands kommer att fästa prisåtgärder I tider med hög volatilitet breddas de, medan de flyger närmare varandra i tider med låg volatilitet. Så i grunden anpassar de sig till marknadens rörlighet och volatilitet. Detta extra flyktighetsfilter är det verkliga värdet av det här verktyget. Det finns två villkor vi letar efter i en handelsmöjlighet Vi vill köpa en neddragning för att stödja när marknaden är i en uptrend eller sälja en rally upp till motstånd när marknaden är i en downtrend Bollinger Bands erbjuder vanligtvis bra motstånd och stöd för vår handelsinstallation, så vi måste bara se till att vi följer de starka trendingparen. Låt oss titta på ett exempel på detta dagliga diagram för USDCHF. Framställd av FXCM Marketscope Charts 2 0. Trenden är uppe som vi kan se en serie högre höjder och högre nedgångar, vilket innebär att leta efter ett dopp ner för att stödja det lägre bandet för en köpmöjlighet. Jag har två exempel på kartläggningen den första ägde rum i maj och den andra ägde rum i juni i år. Marknaden handlades ner till det nedre Bollinger-bandet i var och en av de fall som noterades i lådorna. Det här är dock inte nödvändigtvis själva köpet utan snarare bara signalen för att börja söka ett köp på en omkastning. Traders kommer att använda en mängd olika metoder för att bestämma posten, allt från att använda sin favoritindikator för att bara köpa när marknaden går upp genom den tidigare höga En populär inställning är att köpa på det första ljuset som stänger över mitten av linjen 20-dagarna Enkelt rörligt medelvärde Detta tjänar som mer bekräftelse på omkastningen och ökar vår chans att lyckas på handeln På diagrammet ovan är köplyset identifierat med en grön pil. Handlarna kan då placera sitt skyddsstopp under den lägsta vikningen i lådan och titta för dubbelt så stor risk i vinst för ett 1 2 riskbelöningsförhållande. Jag skulle vilja nämna att prisåtgärden på USDCHF flyttade ner och rörde det lägre Bollingerbandet fyra gånger under de senaste flera dagarna. Det betyder att vi s borde vara på utkik efter en annan köpmöjlighet. Men snarare än att bara köpa just nu skulle det vara dags att använda din metod för att identifiera den inköpstillgång som ökar din chans att lyckas på handeln. Priset har gått upp sedan det lägre bandet var testad förra veckan Genom att utöva tålamod och disciplin och vänta på det första steget över det 20-dagars enkla rörliga genomsnittet skulle det vara ett sätt att komma in i denna handel med hjälp av Bollinger Band-strategin som du just lärt. Ny på valutamarknaden Spara timmar för att räkna ut vad Forex trading handlar om. Ta det här gratis 20 minuter Ny till FX kursen presenterad av DailyFX Utbildning I kursen kommer du att lära dig om grunderna i en FOREX-transaktion, vilken hävstångseffekt det är och hur man bestämmer en lämplig mängd hävstång för din trading. Registe r HÄR för att starta din Forex trading now. DailyFX ger Forex nyheter och teknisk analys om de trender som påverkar de globala valutamarknaden. Bollinger Bands Introduction. Bollinger Bands är en teknik ical handelsverktyg skapat av John Bollinger i början av 1980-talet. De uppstod från behovet av adaptiva handelsband och observationen att volatiliteten var dynamisk, inte statisk, vilket allmänt troddes vid tiden. Bollinger Bands syfte är att ge en relativ definition av högt och lågt Enligt definitionen är priserna höga i det övre bandet och låga i det nedre bandet. Denna definition kan bidra till ett strikt mönsterigenkänning och är användbart vid jämförelse av prisåtgärder vid indikatorernas funktion för att komma fram till systematiska handelsbeslut. Bollinger Bands består av en uppsättning av tre kurvor ritade i förhållande till värdepapperspriser Medelbandet är ett mått på den mellanliggande trenden, vanligtvis ett enkelt glidande medelvärde, som utgör basen för övre bandet och det nedre bandet Intervallet mellan de övre och nedre banden och mittbandet bestäms av volatilitet, typiskt standardavvikelsen för samma data som användes för genomsnittsvärdet. Standardparametrarna, 20 perioder och två standar d-avvikelser, kan justeras för att passa dina ändamål. Se Bollinger Bands i action. Läs mer om hur du använder Bollinger Bands Bollinger på Bollinger Bands bok av John Bollinger, CFA, CMT. Få de 22 Bollinger Band reglerna. Anmäl dig för att få tillfälliga e-postmeddelanden om Bollinger Bands, webinars och Johns nyaste arbete Vi delar aldrig din information. John Bollinger s Månads Capital Growth Letter Analys och kommentarer på marknaderna plus investeringsrekommendationer av John Bollinger. CGL Subscriber Area. February 2017 Excerpt Aktuella Outlook. Våra nuvarande utsikter för USA aktierna är ganska positiva Vi förväntar oss högre priser under mellannivå Marknadsinterna är starka, medverkan är bred och tillväxten lockar intresse Nya 52-veckors höga är fortsatt starka och nya lågnivåer är obefintliga. Medieavfrågan är ofta negativ, vilket tyder på att vår hausseåkning är ingenstans nära att vara universellt accepterad En skanning av webbplatser som CNBC, MarketWatch och Yahoo Finance bekräftar detta Vi förstår att värdering joner är höga, men det verkar inte vara en negativ faktor än. En annan potentiell negativ, ökande räntor, verkar inte kunna få några dragkraft. Bollinger Bands Egenskaper. Bandband, som är linjer ritade i och runt priset struktur för att bilda ett kuvert är prissättningen av priserna nära kanterna på kuvertet som vi är intresserade av. De är en av de mest kraftfulla begreppen som finns tillgängliga för den tekniskt baserade investeraren, men de gör inte, som det allmänt är troligt, absolut köp och sälja signaler baserade på pris som rör banden Vad de gör är att svara på den ständiga frågan om priserna är höga eller låga på ett relativt sätt Beväpnad med denna information kan en intelligent investerare göra köp och sälja beslut genom att använda indikatorer för att bekräfta prisåtgärder. Men innan vi börjar behöver vi en definition av vad vi har att göra med Handelsband är linjer ritade i och runt prisstrukturen för att bilda ett kuvert. Det handlar om priser nära kanterna av t hans kuvert som vi är särskilt intresserade av Den tidigaste referensen till handelsband som jag har kommit överens om i teknisk litteratur finns i Profit Magic of Stock Transaction Timing författaren JM Hursts tillvägagångssätt involverade ritningen av jämnkade kuvert runt priset för att hjälpa till med cykelidentifiering. 1 visar ett exempel på denna teknik Notera särskilt användningen av olika kuvert för cykler av olika längder. Nästa stora utveckling i idén om handelsband kom i mitten till slutet av 1970-talet, eftersom konceptet att flytta ett rörligt medel upp och ner med ett visst antal poäng eller en fast procentandel för att få ett kuvert kring prisökningen, är ett tillvägagångssätt som fortfarande används av många Ett bra exempel framgår av Figur 2, där ett kuvert har konstruerats kring Dow Jones Industrial Average DJIA. Den genomsnittliga används är ett 21-dagars enkelt glidande medelvärde. Banden skiftas upp och ner med 4. Förfarandet för att skapa ett sådant diagram är rakt. Först beräknar e och avbilda önskat medelvärde Beräkna sedan övre bandet genom att multiplicera medelvärdet med 1 plus det valda procenttalet 1 0 04 1 04 Beräkna sedan det nedre bandet genom att multiplicera medelvärdet med skillnaden mellan 1 och den valda procenten 1 - 0 04 0 96 Slutligen plotta de två banden För DJIA är de två mest populära medelvärdena 20- och 21-dagarsgenomsnittet och de mest populära procentsatserna ligger inom området 3 5 till 4 0. Nästa stora innovation kom från Marc Chaikin of Bomar Värdepapper som föreslog att banden konstrueras för att innehålla en fast procentandel av data under det gångna året, i syfte att försöka hitta marknaden för att ställa in bandet bredderna snarare än det intuitiva eller slumpmässiga alternativet som använts tidigare. Figur 3 visar den här kraftfulla och ändå väldigt användbara inställningen Han fastnade med 21-dagarsgenomsnittet och föreslog att banden borde innehålla 85 data. Således flyttas banden upp 3 och ner med 2 Bomar-band var resultatet. Bandens bredd är annorlunda för th e övre och nedre band I en hållbar tjurrörelse kommer den övre bandbredden att expandera och den nedre bandbredden kommer att komma samman. Det motsatta gäller på en björnmarknad. Inte bara förändras den totala bandbredden över tiden, förskjutningen runt medlet ändras som well. Asking marknaden Vad som händer är alltid ett bättre tillvägagångssätt än att berätta för marknaden vad man ska göra I slutet av 1970-talet, medan handel med teckningsoptioner och optioner och i början av 1980-talet, när indexoptionshandeln började fokuserade jag på volatiliteten som nyckelfabrikan Till volatilitet så vändes jag igen för att skapa mitt eget tillvägagångssätt för handelsband, jag testade några volatilitetsåtgärder innan jag valde standardavvikelsen, eftersom metoden för att ställa in bandbredd blev speciellt intresserad av standardavvikelse på grund av känsligheten för extrema avvikelser Som ett resultat är Bollinger Bands extremt snabb att reagera på stora rörelser på marknaden. I Figur 5 är Bollinger Bands plottade två standardavvikelser över och under en 20- dag Enkelt glidande medelvärde Data som används för att beräkna standardavvikelsen är samma data som de som används för det enkla glidande medlet. I huvudsak använder du rörliga standardavvikelser till plottband runt ett glidande medelvärde. Tidslinjen för beräkningarna är sådan att den är beskrivande av den medellångsiktiga trenden. Notera att många omkastningar inträffar nära banden och att medelvärdet ger stöd och motstånd i många fall. Det är stort värde att överväga olika prisåtgärder. Det typiska priset, högt lågt nära 3, är ett en sådan åtgärd som jag har funnit vara användbar Den viktade nära, höga låga närmre nära 4, är en annan För att behålla tydlighet kommer jag att begränsa min diskussion om handelsband till användningen av slutkurs för byggandet av band. Mitt främsta fokus ligger på medellång sikt, men kort - och långsiktiga applikationer fungerar lika bra. Att fokusera på den mellanliggande trenden ger ett utnyttjande av kort - och långsiktiga arenor som referens, ett ovärderligt koncept . För aktiemarknaden och enskilda aktier är en 20-dagarsperiod optimal för beräkningen av Bollinger Bands. Det är beskrivande av den mellanliggande terminsutvecklingen och har uppnått bred acceptans. Den kortsiktiga trenden verkar väl betjänad av 10-dagars beräkningar och den långa terminsutveckling med 50-dagars beräkningar. Medelvärdet som väljs bör vara beskrivande av den valda tidsramen. Det här är nästan alltid en annan genomsnittlig längd än den som visar sig vara mest användbar för crossover köper och säljer. Det enklaste sättet att identifiera det rätta genomsnittet är att välja en som ger stöd för korrigeringen av det första röret uppifrån en botten Om medelvärdet penetreras av korrigeringen är medlet för kortt Om korrigeringen i sin tur ligger under genomsnittet, så är genomsnittsvärdet för långt Ett genomsnitt som är korrekt valt kommer att ge stöd mycket oftare än det är brutet Se Figur 6.Bollinger Bands kan tillämpas på praktiskt taget vilken marknad eller säkerhet som helst För alla marknader och problem skulle jag använda en 20-dagars beräkningsperiod som utgångspunkt och bara avvika från det när omständigheterna tvingar mig att göra det. Eftersom du förlänger antalet involverade perioder måste du öka antalet standardavvikelser som används vid 50 perioder, två och en tiondel standardavvikelser är ett bra urval, medan på 10 perioder en och nio tiondelar gör jobbet ganska bra.50 perioder med 2 1 standardavvikelse.10 perioder med 1 9 standardavvikelse. Upperband 50-dagars SMA 2 1 s Middle Band 50 - dag SMA Lower Band 50-dagars SMA - 2 1 s. Upper Band 10-dagars SMA 1 9 s Middle Band 10-dagars SMA Lower Band 10-dagars SMA - 1 9 s. I de flesta fall är periodernas karaktär oumbärlig verkar alla reagera på korrekt angivna Bollinger Bands Jag har använt dem på månads - och kvartalsdata, och jag vet att många handlare tillämpar dem på en intradag. Tags of the Upper and Lower Bands Trading Band svarar på frågan huruvida priserna är höga eller låga på en relativ basis Saken ligger faktiskt på frasen en relativ bas Tr adingband ger inte absoluta köp - och säljsignaler helt enkelt genom att ha berörts snarare, de ger en ram inom vilken pris kan relateras till indikatorer. Vissa äldre arbeten uppgav att avvikelse från en trend mätt med standardavvikelse från ett glidande medel användes för att bestämma extrema överköpta och överlämnade stater Men jag rekommenderar användningen av handelsband som generering av köp-, försäljnings - och fortsättningssignaler genom jämförelse av en ytterligare indikator för prisuppgift inom band. Om prislappar övre band och indikatoråtgärd bekräftar det, ingen försäljningssignal genereras Å andra sidan, om prislappar övre bandet och indikatoråtgärden inte bekräftar det, skiljer det sig från att vi har en säljsignal. Den första situationen är inte en säljsignal istället, det är en fortsättningssignal om en köpsignal var i kraft. Det är också möjligt att generera signaler från prisåtgärder inom banden ensamma. En toppdiagramformation bildad utanför banden följd av en sekund till p inne i banden utgör en säljsignal. Det finns inget krav på den andra toppens position i förhållande till den första toppen, bara i förhållande till banden. Det hjälper ofta i spotting toppar där det andra trycket går till en nominell ny hög är sant för lows. Percent bb och Bandwidth En indikator härledd från Bollinger Bands som jag kallar b kan vara till stor hjälp, med samma formel som George Lane använde för stokastik Indikatorn b berättar för oss var vi befinner oss inom banden Till skillnad från stokastik, vilken är avgränsade med 0 och 100, b kan anta negativa värden och värden över 100 när priserna ligger utanför banden Vid 100 ligger vi på övre bandet, vid 0 ligger vi på underbandet Över 100 ligger vi över de övre banden och under 0 vi ligger under det nedre band. close - lower band. upper band - lägre band. Indicator b låter oss jämföra prisåtgärder till indikatoråtgärder På en stor push down, anta att vi kommer till -20 för b och 35 för relativ styrka index RSI Vid nästa tryck ner till litet Lågare prisnivåer efter en rally, b faller bara till 10, medan RSI slutar vid 40 Vi får en köpsignal orsakad av prisåtgärder inom banden. Den första låga kom utanför bandet medan den andra låga gjordes inuti bandet The Köpssignalen är bekräftad av RSI, eftersom den inte gjorde en ny låg, vilket ger oss en bekräftad köp signal. uppband - lägre band. Ringsignaler och indikatorer är båda bra verktyg, men när de kombineras kommer den resulterande inställningen till marknader blir kraftfulla Bandbredd, en annan indikator härrör från Bollinger Bands, kan också intressenthandlare Det är bandens bredd uttryckt som en procent av det rörliga genomsnittet När banden smalnar drastiskt sker en kraftig expansion i volatiliteten vanligen inom en mycket nära framtid. Ett fall i bandbredd under 2 för Standard Poor s 500 har lett till spektakulära drag. Marknaden börjar oftast i fel riktning efter att banden har dragit sig innan de verkligen går igång, varav januari 1991 är en bra example. Avoiding Multicollinearity En kardinalregel för framgångsrik användning av teknisk analys kräver att man undviker multikollinearitet bland indikatorer. Multicollinearity är helt enkelt multipelräkning av samma information. Användningen av fyra olika indikatorer som alla härrör från samma serie av slutkurser för att bekräfta varandra är en perfekt exempel. Så en indikator härledd från slutkurs, en annan från volymen och den sista från prisklassen skulle ge en användbar grupp indikatorer Men att kombinera RSI, flytta genomsnittlig konvergensdivergens MACD och förändringshastighet förutsatt att alla härleddes från slutkurs och använde liknande tidsintervall skulle inte här Det är emellertid tre indikatorer som ska användas med band för att generera köper och säljer utan att lösa problem. Olika indikatorer utgående från pris ensam är RSI ett bra val. Slutpriser och volym kombinerar för att producera volymbalansen, en annan bra val Slutligen, prisintervall och volym kombinerar för att producera pengaflöde, återigen ett bra val Nej ne är för högt kolinär och kombinerar sålunda tillsammans för en bra gruppering av tekniska verktyg Många andra kunde ha blivit utvalda också. MACD kan ersättas med RSI, till exempel. Commodity Channel Index CCI var ett tidigt val att använda med banden, men som det visade sig var det dåligt, eftersom det tenderar att vara kolinärt med banden själva i vissa tidsramar. Bunnlinjen är att jämföra prisåtgärder inom banden till verkan av en indikator du vet väl För att bekräfta signaler, Du kan sedan jämföra en annan indikators handling, så länge den inte är kolinär med den första. Bollinger Bands skapades av John Bollinger, CFA, CMT och publicerades 1983. De utvecklades i ett försök att skapa fullt anpassningsbara handelsband The Följande regler som täcker användningen av Bollinger Bands skedde från de frågor som användarna har bett oftast och vår erfarenhet över 25 år med Bollinger Bands. Bollinger Bands ger en relativ definition av hög och låg n-priset är högt vid det övre bandet och lågt i det nedre bandet. Den relativa definitionen kan användas för att jämföra prisåtgärder och indikatoråtgärder för att komma fram till noggranna köp - och säljbeslut. Lämpliga indikatorer kan härledas från momentum, volym, sentiment, öppen intresse, intermarknadsdata etc. Om mer än en indikator används, bör indikatorerna inte vara direkt relaterade till varandra. Till exempel kan en momentindikator komplettera en volymindikator med framgång, men två momentindikatorer är bättre än en. Bollinger Band kan användas i mönsterigenkänning för att definiera klargöra rena prismönster som M-toppar och W-bottnar, momentumskift, etc. Tags av band är det bara att taggar inte signalerar. En tagg av det övre Bollinger-bandet är INTE i-och - av sig själv en säljsignal En märke av det nedre Bollinger-bandet är INTE en självköpssignal. I trendingmarknaden kan priset och går uppåt på det övre Bollinger-bandet och nerför det nedre Bollinger-bandet. Bollinger Ba nds är initialt fortsatta signaler, inte reversalsignaler. Detta har varit grunden för många framgångsrika volatilitetsbrytningssystem. Standardparametrarna för 20 perioder för glidande medelvärden och standardavvikelser och två standardavvikelser för bandbredden är just det, standardvärden De faktiska parametrarna som behövs för en given marknadsuppgift kan vara olika. Den genomsnittliga användningen som det mellersta Bollinger-bandet borde inte vara det bästa för övergångar. Det borde snarare vara beskrivande av den medellångsiktiga trenden. För konsekvent prisinspektion Om genomsnittet förlängs måste antalet standardavvikelser ökas från 2 till 20 perioder, till 2 1 vid 50 perioder. Om medelvärdet förkortas, bör antalet standardavvikelser minskas från 2 till 20 perioder, till 1 9 på 10 perioder . Traditionella Bollinger Bands är baserade på ett enkelt glidande medelvärde Detta beror på att ett enkelt medel används i standardavvikelsen och vi vill vara logiska allierade konsekvent. Exponential Bollinger Bands eliminerar plötsliga förändringar i bandens bredd som orsakas av stora prisförändringar som ligger bakom beräkningsfönstret Exponentiella medelvärden måste användas både för mittenbandet och vid beräkningen av standardavvikelsen. Gör inga statistiska antaganden baserade om användningen av standardavvikelsens beräkning vid bandet. Fördelningen av säkerhetspriserna är vanligt och den typiska provstorleken i de flesta utplaceringar av Bollinger Bands är för liten för statistisk signifikans. I praktiken finner vi vanligen 90, inte 95, av data inuti Bollinger Bands med standardparametrarna. b berättar för oss var vi är i förhållande till Bollinger Bands Positionen inom banden beräknas med hjälp av en anpassning av formeln för stokastik. b har många användningar bland de viktigaste är identifiering av skillnader, mönsterigenkänning och kodning av handelssystem som använder Bollinger Bands. Indicators kan normaliseras med b, eliminering av fasta trösklar i processen. För att göra denna plot 50-tiden eller längre Bollinger Bands på en indikator och sedan beräkna b av indikatorn. BandWidth berättar hur stor Bollinger-banden är. Råbredden normaliseras med medelbandet. Använd standardvärdena. BandWidth är fyra gånger variationskoefficienten. BandWidth har många användningsområden. Den mest populära användningen är för att identifiera Squeeze, men det är också användbart för att identifiera trendförändringar. Bollinger Bands kan användas på de flesta finansiella tidsserier, inklusive aktier, index, valuta, råvaror, terminer, optioner och obligationer. Bollinger Bands kan användas på barer av alla längd, 5 minuter, en timme, dagligen, veckovis, etc. Nyckeln är att staplarna måste innehålla tillräcklig aktivitet för att ge en robust bild av prisbildningsmekanismen vid wo rk. Bollinger Bands ger inte kontinuerlig rådgivning snarare de hjälper indrätta inställningar där oddsen kan vara till din fördel. A not från John Bollinger En av de stora glädjen att ha uppfunnit en analytisk teknik som Bollinger Bands ser vad andra människor gör med det Dessa regler som täcker användningen av Bollinger Bands monterades som svar på frågor som ofta ställdes av användarna och vår erfarenhet över 25 år av att använda banden. Det finns många sätt att använda Bollinger Bands, men dessa regler bör fungera som en bra utgångspunkt. lära dig mer om Bollinger Bands. För att se ett webbseminarium som täcker dessa 22 regler klickar du på 22 regler för användning av Bollinger Bands. Bollinger Capital Management. Alla rättigheter förbehållna.
No comments:
Post a Comment